Бывает, что вы забиваете определенный адрес прокси и порт (пусть 0.1.2.3:8080), идете на какой-либо ресурс, проверяющий ваш ip и видите, что у ваш ip:порт 4.5.6.7:8080! Это и есть каскадные прокси сервера (так действуют например CoDeeN). Т.е. по сути вы используете несколько прокси серверов. Вы заходите на 0.1.2.3, он передает данные на 1.2.3.4, этот в свою очередь передает 2.3.4.5 и так до 4.5.6.7. В чем прелесть каскадных прокси? А их прелесть заключается в том, что использование нескольких прокси теоретически увеличивают степень вашей анонимности. В основном, каскадные прокси работают быстрее обычных. + На последнем прокси сервере совсем не обязательно должны быть открыты какие-либо порты, т.е. вы как бы и не используете прокси.