Может возникнуть вопрос: "Почему же прокси ускоряют работу?" Ведь все мы знаем, что самый короткий путь между двумя точками - прямая. Приведу пример. Пусть нам надо добраться от Москвы до Владивостока, и в Москве все аэропорты закрыты. Мы можем пойти на ж/д вокзал и купить билет до Владивостока, а потом спокойно ехать до него дней восемь. А можем доехать на машине до Санкт-Петербурга за день и там взять билет на самолет до Владика и очутится а нем через несколько часов. Такой же принцип и у работы прокси. Мы можем заходить на сервер, который находится где-нибудь в Португалии напрямую, а можем посредством прокси сервера, который находится в Турции. Причем во втором случае будет быстрее. Отсюда следует, что "скорость" прокси сервера зависит от:

• Вашего расстояния до прокси. Чем ближе прокси, тем быстрее вы с ним обмениваетесь данными
• Качества  линии до "Португалии" и ширины его интернет канала (то, насколько быстро он может доставить вас до "Португалии")
• Стабильности прокси.

Но это не единственный способ ускорения роботы в Интернете. Так как прокси сервер является промежуточным звеном между вами и Интернетом, то через него проходит вся информация (траффик). Но ведь прокси могут использовать и другие, а это значит, что зайдя на сайт, вы загружаете, например, картинки в прокси сервер (если на сервере включенно кэширование графической информации). Теперь, когда другой человек выходит через этот прокси на этот же сайт, картинки этого сайта грузятся не с сервера, на котором он находится, а с прокси сервера, который находится гораздо ближе к вам (а значит и быстрее загружается). Это один из примеров. Существуют специализированные прокси сервера, которые ускоряют работу в Интернете за счет сжатия текстовой и даже графической информации, что дает прирост в скорости и существенном уменьшении обьема трафика, за который приходится платить.