Прокси сервер, это посредник между вами и Интернетом. Значит, чтобы мы могли его использовать, нужно знать, как отличаются между собой эти сервера и что нужно, чтобы заставить работать определенную программу через прокси. По большому счету, нужно знать всего две вещи: ip этого прокси и порт, на котором запущен прокси сервер (вообще, прокси-сервер, это служба (некая программа), которая запущена на конкретном компьютере и использует определенный порт, для связи с клиентом (вами). Но для простоты восприятия, будем считать, что прокси - это просто компьютер).
Обычно адрес прокси-сервера выглядет следующим образом: xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy, где x обозначает ip этого сервера, а y - порт, на котором запущен прокси-сервер. Например: 89.103.256.98:1080. По ip можно узнать многое, а именно, страну, где находится этот сервер, название хоста, даже определить пинг до этого сервера. Порт же обычно говорит о том, какой именно прокси запущен на данном сервере. Например порт 1080 обычно используют Socks серверы, порты 80, 8080 используют HTTP прокси серверы и т.д. Бывают нестандартные порты, например 49756. Обычно, нестандартные порты говорят о том, что компьютер, на котором используется прокси сервер взломан и это один из гарантов анонимности этого прокси сервера.

Мы знаем как "выглядит" прокси сервер, теперь, как же нам его использовать? А использовать его легко. Нужно всего лишь прописать этот адрес в программе, которая должна работать через него. Все это прописывается в настройках этих самых программ. Например, чтобы заставить работать Internet Explorer 6 (IE) через прокси, нужно зайти в "Сервис" -> "Свойства обозревателя" -> "Подключения" -> "Настройка" и там указать ip адрес и порт используемого прокси сервера. Похожим образом сервера указываются и в других браузерах (подробнее смотрите в "Настройки браузера"). Множество сетевых программ сейчас используют возможность работы через прокси. Это все современные браузеры (да и не современные тоже), мессенждеры (icq, мейл-агент и т.д.), различные менеджеры закачек и многие другие. Но бывают такие случаи, когда программа не умеет работать через прокси (в частности, через HTTP прокси). Что же делать? В этом случае нам помогут такие программы, как соксофикаторы (SocksCap, FreeCap, WideCap и т.п.). Из названий этих программ видно, что для работы они используют socks прокси сервера. Эти программы работают как "виртуальные" драйвера, между приложением и Интернетом.